秘鲁 4 月铜矿产量下降,锌锭库存持平,矿端紧缺,下游镀锌厂开工较好;黄金需美国偏弱经济数据支撑上涨;铁矿石库存增加,成本利润变化。各品种期权隐含波动率、持仓量 PCR 等指标有不同表现,建议相应策略。
【秘鲁 4 月铜矿产量下降,锌锭库存持平,黄金需美国经济数据支撑】
秘鲁 4 月铜矿产量同比下降 8.2%至 20.4 万吨。七地锌锭社会库存录得 19.95 万吨,大体持平。矿端紧缺情况依然严峻,利润低位叠加原料不足均抑制冶炼企业开工。下游镀锌厂开工较好,初端企业密集释放补库需求。美国通胀情况缓和,但议息会议表态偏鹰派,贵金属仍需美国进一步偏弱的经济数据以支撑其上涨。
【沪铜期权隐含波动率下行,持仓量 PCR 下降】
沪铜持续近两个多月以来的多头上涨趋势,而后冲高回落,维持近三周以来的震荡下行,跌破 21 天均线,市场行情有所偏弱势。期权隐含波动率震荡下行跌破下轨道线报收于 21.71%(-1.31%);期权持仓量 PCR 有所下降跌破 1.00 报收于 0.96。
【沪铝期权隐含波动率下行,持仓量 PCR 持续回落】
沪铝经过前期一个多月多头趋势方向上温和上涨,突破新高 2022 年 5 月以来新高,而后维持一周高位宽幅矩形区间大幅震荡,上周以来连续跳空低开大幅回落。期权隐含波动率震荡下行跌破下轨道线报收于 17.31%(-0.79%);期权持仓量 PCR 持续回落报收于 0.83,表明市场行情震荡偏空。
【沪锌期权隐含波动率下行,持仓量 PCR 维持 1.00 以上小幅波动】
沪锌延续两个月震荡上行多头上涨,突破前期新高,近两周以来冲高回落连续报收阴线,上周以来延续弱势回落下跌趋势。期权隐含波动率震荡下行跌破下轨道线报收于 19.22%(-0.86%);沪锌期权持仓量 PCR 维持 1.00 以上小幅波动报收于 1.19,表明市场短期空头向下。
【黄金期权隐含波动率窄幅盘整,持仓量 PCR 报收于 0.92】
黄金 4 月中旬以来高位宽幅矩形区间震荡,近一个月偏空头下行,上周跌至震荡区间下限后盘整。期权隐含波动率在下轨道线内窄幅盘整报收于 18.37%(-1.02%);期权持仓量 PCR 报收于 0.92,市场行情转为中性偏空。
【铁矿石期权隐含波动率维持高位小幅波动,持仓量 PCR 报收于 0.95】
铁矿石近一个月冲高回落连续报收阴线,形成倒“V”型走势,上周以来超跌反弹逐渐回升。期权隐含波动率维持高位小幅波动收于 31.90%(-0.42%);期权持仓量 PCR 报收于 0.95,表明市场行情空头减弱。